根據概率確定倉位簡易測算方法_ENS

在早些時候，寫過一篇關于“凱利公式”的文章，凱利公式是根據風險試算出每次建倉的最佳比例。本文要再給大家介紹一種在凱利公式的基礎上簡化后的公式，用起來更簡單方便。

先再來回顧一下凱利公式：

一、凱利公式

f=/b

f：代表投資每次下注的比例，也就是用多少比例建倉。比如你用來投資的總額有1萬元，首次下注5000元，f=50%

p：贏面概率有多少，即賺錢的概率。

q：失敗的概率是多少，即輸錢的概率。

OKX CEO：支持以太坊合并，將根據需求評估上線硬分叉Token:8月8日消息，OKX CEO Jay Hao于社交媒體表示，OKX積極關注并將支持以太坊合并。本次網絡升級可能會出現以太坊硬分叉，OKX 將根據需求評估上線硬分叉 Token。[2022/8/8 12:09:56]

b：是賠率，你投資的收益預期是多少。賠率就是盈虧比：這筆投資的預期盈利/預期虧損，可以自己設止損和止。這個就是賠率。

二、凱利優化公式

凱利公式和凱利優化模式都是一種理想化的數學工具，但是凱利公式相對來講比較復雜，也不太好記憶，下面給大家介紹的這個凱利優化公式是在凱利公式的基礎上進行簡化，更簡潔易懂，便于記憶及操作。凱利優化公式只有兩個變量：贏面概率和投資比例，公式如下：

OpenSea根據美國制裁名單屏蔽用戶，社區質疑其是否充分去中心化:3月4日消息，NFT市場OpenSea封禁伊朗用戶，發言人表示，OpenSea服務條款明確禁止受制裁的用戶或受制裁地區的用戶使用OpenSea的服務。對受制裁的個人或實體以及位于受制裁國家的人員使用OpenSea的服務采取零容忍政策。如果OpenSea發現個人違反了OpenSea的制裁政策，OpenSea會迅速采取行動禁止相關賬戶。

目前的美國制裁規定，美國公司不得向制裁名單上國家的任何用戶提供商品或服務，包括伊朗、朝鮮、敘利亞和現在的俄羅斯。OpenSea的這些行動引發了關于大型基于區塊鏈的公司和服務是否充分去中心化的新辯論。（Cointelegraph）[2022/3/4 13:36:54]

2P-1=X

分析 | 根據LEO銷毀數據 Bitfinex過去三個月收入約為3400萬美元:The Block發布分析文章稱，根據LEO的銷毀數據，Bitfinex在過去三個月的收入約為3400萬美元（平均每天331500美元）。Bitfinex的收入一直在下降，因為整個市場的交易量持續下降。（The Block）[2019/9/26]

P：贏面的概率

X：投資比例

如果打敗莊家的概率為55%，你就應該押上10%的籌碼以獲得贏面最大化；如果概率是70%，押40%；如果概率是100%，押上全部資金。

實盤試算：

在證券市場或幣市中，80%的走勢都是橫盤，假設橫盤的中打敗莊家的概率是對半開，也就是50%，那么套用凱利優化公式：2*50%-1=0。根據這個公式，就不應該押注。

那些100%梭哈的人，套用公式：2*100%-1=1，也就是說，你確定打敗莊家的概率為100%，才可以押上全部資金，但是能百分之百確定打敗莊家的概率這在現實投資中，基本不能成立。

根據這個公式，除了打敗莊家的概率超過50%的概率時，才是建倉的時候，而梭哈是不可取的。當行情越極端，概率越高，才越是合適的建倉機會。

凱利公式和凱利優化公式的本質就是，如果概率對投資者有利的時候，下注；對于投資者不利的時候，不玩。

三、凱利公式的局限

１、無論是否使用凱利模式，投資人都應該做好長期打算。因為也許投資人選中了好標的，但是市場不能及時做出反應。短期波動，沒有公式能有效預測。周期拉得越長，判斷贏面的概率準確性越高。

２、謹慎使用杠桿。如果你是利用杠桿使用凱利模型，一旦出現極端端行情，你可能被迫平倉，從而出局，即使你本來有很高的成功概率。杠桿的風險是讓你徹底失去本金的風險，所以，也是最大的風險。

3、使用凱利方法要求根據新的信息，不停地進行重新計算和調整，但這基本上是不可能的。比如一些黑天鵝事件的發生，首先要快速反應，其次要判斷這個事件對贏面的概率改變了多少。

4、在玩大概率游戲時，最大的風險就是過度押注。比如，你判斷有70%的成功概率而實際上只有55%。本來你只能押注10%，因為判斷錯誤，超額押注了30%。

四、減少誤判風險的小技巧

使風險最小化的方法是不要過度押注，也就是對自己的評估打個折扣，例如，你根據自己對莊家贏面的判斷得出，凱利公式告訴你使用10%的資金，你只用5%的資金。這個5%的空間就是容錯空間，也是設立的安全邊際，防止自己誤判帶來較大的損失。

這種方式為投資管理提供了安全邊際，加上個股選擇的安全邊際，為投資人提供了雙重安全邊際。

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